TFM

Modelo interno y métodos de mitigación de los riesgos generados por los huracanes en USA.
Seguro de hospitalización por enfermedad del Alzheimer: predicción actuarial de la futura incidencia.
Análisis del seguro TAR y de rentas vitalicias bajo IFRS 17.
«Análisis de Técnicas Avanzadas de Pricing Actuarial en una Cartera de Autos: Integración de Variables Telemáticas a Modelos Clásicos».
Análisis Comparativo de Métodos de Estimación de Reservas en Seguros de No Vida en Escenarios de Cola Corta y Larga.
Modelo Actuarial de Simulación en el Pricing de un Contrato de Reaseguro de Exceso de Pérdida.
Modelo Actuarial para la Optimización del salario pensionable en base a los tres pilares de la previsión social.
Modelización actuarial mediante Forward Pricing. Seguros cáncer de mama y próstata.
Evolución de los tipos de interés y el impacto en el rescate de los seguros de vidaahorro.
Estudio biométrico de mortalidad e invalidez accidental a través de la experiencia de una compañía aseguradora en Colombia.
Estudio del impacto del cambio climático en la mortalidad mediante Auto Machine Learning.
Copula model proposal for interest rate and equity shocks aggregation under Solvency II.
Unit linked de criptomonedas.
Las rentas tontinas como instrumento de transferencia del riesgo de longevidad.
Modelización y análisis de una tabla de vida con experiencia propia.
El efecto de la inflación en los seguros de no vida: Modelización actuarial del impacto en la provisión de siniestros.
Segmentación de una cartera de autos empleando técnicas de Machine Learning con aprendizaje no supervisado.
Modelo de pricing dinámico para un seguro con patología de enfermedad mental grave.
Índice Climático Actuarial, derivación del índice con dato de AEMET y su posible aplicación en seguros paramétricos.
«El Riesgo de Longevidad, técnicas para su cobertura y aplicación práctica con swaps de longevidad.»
La proyección actuarial de la edad máxima de seres humanos.
El impacto de la política de jubilación retrasada de China en el balance de pensiones de China bajo el riesgo de longevidad.
Responsabilidad civil de arquitectos en España: evaluación de metodologías en la estimación de las reservas.
Vehículos sostenibles, la reinvención del seguro.
Modelo Piggyback: Proyecciones de Mortalidad en un entorno de Insuficiencia Muestral.
Identificación de grupos vulnerables al cambio climático en el riesgo de mortalidad en España.
Tarificación de seguro ciber por GLM.
Optimización del Hedge Fund más grande de JP Morgan utilizando el Expected Shortfall en python.
Modelos estadísticos de predicción aplicados al comportamiento de los bonos ante shock económicos.
Modelización de series temporales y comparación con la función AUTO.ARIMA.
Lee-Carter y Renshaw Haberman en la estimación de la mortalidad futura en escenarios postpandemia.
Análisis de los shocks de Solvencia II en la última década en el seguro de decesos. Efecto COVID-19.
Seguros Paramétricos: Transformando la Resiliencia ante Desastres Naturales. Tarificación y Gestión del Riesgo.
Investigación actuarial sobre la modelización del perfil del cliente y la predicción de renovación de seguros de automóviles.
Explorando el Aprendizaje Estadístico en la Tarificación de Seguros de Responsabilidad Civil.

Predicción actuarial avanzada del fraude en seguros de empresas: equilibrio entre transparencia y poder predictivo en el contexto de datos no balanceados.
Métodos estadísticos para la estimación de IBNR en productos de cola muy corta para compañías sin experiencia frente al Artículo 41.3 del ROSSP. Estudio comparativo.
Inteligencia Artificial aplicada al cross-selling en seguros.
Efecto de la sobremortalidad por SARS-CoV-2 en las diferentes metodologías predictivas: P-Splines, Lee Carter, GLM.
Modelo Actuarial para la Calibración del Riesgo de Longevidad de Solvencia II.
Solvencia II: Recalibración y limitaciones. Hacia una revisión del régimen regulatorio.
Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos estocásticos versus algoritmos de machine learning.
Visión artificial y Deep Learning en la construcción de un portafolio óptimo de inversión.
Estimación de reservas de siniestros mediante regresión LASSO.
Análisis de seguros de automóvil mediante GLM y el Zero Inflated.
Modelos actuariales avanzados para la predicción de venta cruzada.
Análisis actuarial de la heterogeneidad de la longevidad.
«Modelo actuarial de la medida del impacto del cambio climático en los riesgos de mortalidad y longevidad».
Riesgos ESG, hacia un modelo de predicción actuarial y su inclusión en el SCR de Solvencia II.
Predicción de Caídas en Clientes de Tarjetas de Crédito con Support Vector Machine y Logistic Regression.
Análisis del Reaseguro: aplicación de la Fórmula Estándar en una entidad reaseguradora.
A propósito de la modelización de KPI’s actuariales bajo IFRS17.
Comparativa de los modelos GLM y GBM para la tarificación en una cartera de autos.
Comparación de tarificación de seguro de auto por GLM y Redes Neurales.
Estudio actuarial y elaboración de tablas de contingencias de invalidez para España sobre población general.
Unit linked de criptomonedas mediante el análisis multicriterio y Promethee II.
Análisis de la volatilidad y el efecto spillover en el mercado de las criptomonedas.
El impacto de la inflación en la estimación de IBNR.
Aplicación de la nueva norma contable, IFRS17 a un seguro de vida ahorro con participación en beneficios.
Riesgos catastróficos y su relevancia en los seguros. Predicción de riesgos de hectáreas quemadas en España con modelos ARIMA.
Evolución y situación actual del sistema contributivo de pensiones en España. Análisis de su sostenibilidad y de la efectividad de las recomendaciones del pacto de Toledo y del mecanismo de equidad intergeneracional.
El Reaseguro como solución financiera bajo el marco regulatorio de Solvencia II.
Incorporating meteorological data in agricultural insurance claims models.
Proyección de modelo biométrico en entorno escenario de pandemia Covid-19.
Estudio comparativo entre MCEV, Traditional Embedded y valoraciones de mercado.
Digitalización del sector bancario y asegurador.
Modelo predictivo de venta cruzada en productos de Vida y Salud: Random Forest vs XGBoost.
Seguros de renta de dependencia.
Proyecciones de mortalidad a través de Redes Neuronales con información Poblacional.

El Robo Advisor en los seguros de vida ahorro, con aplicación de la Economía del Comportamiento
Estudio sobre el impacto de las hipótesis en la modelización del ramo de vida de una entidad aseguradora.
Detección del fraude en seguros de automóvil mediante técnicas de Machine Learning.
Estudio de la distribución temporal de la siniestralidad del ramo de seguro de crédito.
Análisis Sociológico Multivariante de los asegurados en España.
Scoring de riesgo para la determinación de la viabilidad del negocio de máquinas recreativas y de azar.
Los seguros P2P y su introducción en el mercado español por medio del Sandbox.
Teoría de credibilidad, tarificación de seguros colectivos aplicado a los seguros de vida
Comparative performance analysis between Grandient Boosting models and GLMs for non-life pricing.
Modelización de la fuga de cartera mediante técnicas de Machine Learning y modelos lineales generalizados.
Análisis de la sensibilidad de las hipótesis en el cálculo del Embedded Value.
Impacto de las nuevas tablas de mortalidad y supervivencia sobre los cálculos de Solvencia II y Provisiones Técnicas.
Análisis de la longevidad entre México y España a través de Visual Basic for Applications.
Modelización de la prima de ciberseguro con funciones cópula.
Análisis de longevidad tras los efectos del Covid-19 y valoración del exceso de mortalidad en un seguro de decesos.
Estudio de la longevidad aplicando Redes Neuronales Artificiales.
Implementación de NIIF 17 y su impacto en el producto de Rentas Vitalicias en España.
Balance actuarial en sistemas de pensiones públicos: aplicación del método de EE. UU a España.
El Reaseguro como mitigador de la Carga de Capital en Solvencia II.
Efectos en las provisiones técnicas de Solvencia II por la implementación de las renovadas tablas de Mortalidad: Herramienta y análisis.
Riesgo reputacional: medición del riesgo y necesidad de su integración en el capital.
Planes de Pensiones Paneuropeos: Aplicación práctica y propuestas de modelización actuarial.
Hipoteca inversa: Análisis y herramienta de cálculo.
Bonos catastróficos para accidentes nucleares: método alternativo de transferencia de riesgos.
Análisis y proyección de la mortalidad en España.
Estructuras de dependencia en modelos colectivos de riesgo mediante cópulas.
Predicción de Cross-selling con técnicas de Machine Learning.
Eficiencia de la fórmula estándar y de los parámetros específicos para la línea de negocio Gastos Médicos.
Recalibración del shock de longevidad en Solvencia II: índice europeo de longevidad.
Los sistemas de pensiones europeos: análisis comparativo desde una perspectiva financiero-actuarial.
Optimización matemática a partir de algoritmos híbridos. Una aplicación en la tarificación del seguro de automóviles.
Análisis crítico de la tabla PER 2020 mediante el contraste de modelos actuariales.
Automatización del proceso de tarificación mediante GLM y Random Forest en seguro para mascotas.
El impacto del COVID-19 en la longevidad.
Métodos de valoración del pasivo bajo IFRS 17.
IFRS 17: Modelización Actuarial de la Volatilidad de los Beneficios.
Creación y gestión de carteras de valores automatizadas desde varios enfoques de inversión.
Tarificación de pólizas de seguro agrícola mediante modelos de Machine Learning.

Transformación de bienes ilíquidos en líquidos: la hipoteca inversa.
Tratamiento contable de una renta asegurada vitalicia bajo IFRS 17. Metodología y caso práctico.
Estrategias de arbitraje con criptomonedas.
Aplicación del GLM en frecuencia en seguros de automóvil en China
Revisión de una entidad aseguradora conforme a la normativa de solvencia II.
Determinación del ajuste por riesgo para la valoración de los contratos de seguros bajo IFRS17.
Modelo financiero-actuarial de una cartera sostenible: aplicación práctica para una cartera de seguros.
Modelización de la tasa de descuento bajo IFRS 17 e impactos en el negocio asegurador.
Predicción de la mortalidad mediante redes neuronales recurrentes de tipo Long Short Term Memory.
Identificación de siniestros de alta cuantía en el ramo de automóviles mediante técnicas de machine learning.
Análisis financiero-actuarial de solvencia en compañías aseguradoras en escenarios extremos de bajos tipos de interés.
Modelo de optimización del capital del subriesgo de tipo de interés
Modelos de predicción del coste del siniestro en seguros de salud
Modelo avanzando de cálculo de capital por Riesgo Operacional
La sostenibilidad del sistema actual de pensiones español
Modelización de la garantía de robo en un seguro de hogar mediante GLM: convolución de modelos de frecuencia y coste vs distribución Tweedie
Plan de previsión de ahorro – rentas vitalicias para la cuarta edad
El cambio climático y su impacto en los modelos actuariales- Seguro De Hogar Multirriesgo
Optimización del SCR con distintas estructuras de reaseguro
Metodología y estimación del ajuste de riesgo bajo NIIF 17. Caso aplicado a los seguros de rentas vitalicias
El seguro de automóvil y estudio de hábitos diferenciales de la conducción de personas mayores frente a la población general mediante la modelización de GLM.
Análisis actuarial de la incapacidad en el sector asegurador
Estudio sobre la cobertura de rentas vitalicias aseguradas y reflexión del exceso de mortalidad por coronavirus
Desmutualización y pérdida de aleatoriedad en el seguro Multirriesgo del Hogar
Inteligencia actuarial aplicada a la fuga
Ajuste de primas mediante modelos de credibilidad en seguros de telecomunicaciones
Herramienta de cálculo de IBNR’s mediante diferentes modelos deterministas y estocásticos.
Cálculo del IBNR de las provisiones técnicas utilizando metodologías deterministas y estocásticas
Análisis de la nueva normativa de solvencia en Perú frente a Solvencia II
Evaluación sobre la gestión activa en una cartera réplica del sector asegurador español sostenible
Graduación de tablas de mortalidad: fórmula no paramétrica de Whittaker-Henderson y método de los pesos de Akaike
Longevity projections: incorporating sample and population information through the modelization of differences in common sample points.
Herramienta actuarial para la elegibilidad del modelo de valoración PAA – IFRS 17
Uso de datos sintéticos provenientes de redes neuronales para la mejora de la modelización de la severidad de eventos infrecuentes
Valoración de entidades aseguradoras. Contraste entre métodos actuariales de valoración (embedded value) y prácticas comunes en el ámbito de las adquisiciones corporativas
Mutualismo. Modelo comparativo de mutualidades alternativas con el régimen de autónomos, enfoque actuarial.

MODELOS LINEALES GENERALIZADOS Y MODELO DE POISSON APLICADOS A LA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD
SEGURO DE CRÉDITO: MODELO DE CREDIT SCORING DE EMPRESAS
MODELOS ACTUARIALES AVANZADOS DE PREDICCIÓN, APLICADOS A LA PROBABILIDAD DE FALLECER EN ACCIDENTES DE COCHES EN ESTADOS UNIDOS
MÉTODOS DE SIMULACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES Y GARANTÍAS EN CONTRATOS DE SEGUROS
MODELOS DE RIESGO DE TIPO DE CAMBIO SEGÚN BASILEA
MODELO PREDICTIVO DE GEOPOSICIONAMIENTO DEL VOLUMEN DE PRIMAS POR PROVINCIA DEL RAMO DE AUTOMÓVILES EN ESPAÑA (MACHINE LEARNING)
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL RISK ADJUSTMENT BAJO IFRS17
MODELO DE ELASTICIDAD EN LA PRIMA RAMO INDUSTRIA (MODELO GLM)
IFRS 17: TEST DE ONEROSIDAD PARA LA AGRUPACIÓN DE CONTRATOS APLICADO AL NEGOCIO DE VIDA
METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RESERVAS EN SEGUROS NO VIDA MEDIANTE LA SIMULACIÓN DE RECLAMACIONES INDIVIDUALES A TRAVÉS DE REDES NEURONALES
MODELO DE FUGA APLICADO AL HOGAR MEDIANTE EL USO DE MODELOS LINEALES GENERALIZADOS
TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA TARIFICACIÓN DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES
GLM PARA SEGUROS DE VIDA RIESGO
PROPUESTA DE MODELO ECONÓMICO PARA LA MOCHILA AUSTRIACA
IFRS 17 Y SU APLICACIÓN AL SEGURO DE VIDA
MODELOS ESTOCÁSTICOS ACTUARIALES AVANZADOS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO DE LONGEVIDAD
COMPORTAMIENTO BIOMÉTRICO DE LA CUARTA Y QUINTA EDAD
CALIBRACIÓN DE LA FÓRMULA ESTÁNDAR PARA EL CÁLCULO DEL SCR POR RIESGO DE TIPO DE INTERÉS EN DIVERSOS ESCENARIOS
MODELO PREDICTIVO CON REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIANTE APLICADO AL CREDIT SCORING
IFRS 17: MARCO TEÓRICO Y CASO PRÁCTICO APLICADO A RENTAS VITALICIAS Y SEGUROS TEMPORALES»
VALORACIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. CAT BONDS COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS EN EL SECTOR (RE)ASEGURADOR
MODELO ECONOMÉTRICO ACTUARIAL DE LAS NECESIDADES VITALES DECRECIENTES EN EL TIEMPO PARA LA JUBILACIÓN
EL SEGURO DE ENFERMEDAD GRAVE POR ALZHEIMER
GEORREFERENCIACIÓN DE LA TASA DE ROBO EN SEGUROS DE HOGAR MEDIANTE LOS APLICATIVOS PYTHON Y CARTO
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA TASAS DE MORTALIDAD
LAS SOBREPRIMAS EN SEGUROS DE SALUD: ANÁLISIS Y APROXIMACIÓN DE CÁLCULO
MODELO ACTUARIAL DEL COSTE MEDIO Y FRECUENCIA DE UN SEGURO DE ENFERMEDADES RARAS
ANÁLISIS DEL NUEVO MARCO REGULADOR IFRS 17 FRENTE A LA NORMATIVA SOLVENCIA II EN NO VIDA
IMPLICACIONES TEÓRICAS Y OPTIMIZACIÓN DEL BINOMIO RENTABILIDAD-RIESGO POR ALM
LONGEVIDAD: MODELIZACIÓN DEL RIESGO DE TENDENCIA
MODELIZACIÓN DE IBNR BAJO RIESGOS DE COLA CORTA Y DE ENTORNO DE POCA EXPERIENCIA
MODELO ACTUARIAL DE OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL E INMUNIZACIÓN DE CARTERAS EN SEGUROS DE VIDA
COSTES DE ADQUISICIÓN DIFERIDOS: (DAC). VALORACIÓN Y APROXIMACIÓN PRÁCTICA A LA TEORÍA DE T. BRUNS
ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN SALUD EN ESPAÑA. PREDICTORES DE ESPERANZA DE VIDA
GRADUACIÓN DE LA CURVA DE MORTALIDAD Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIA DE UNA CARTERA DE VIDA RIESGO
MODELO PREDICTIVO DE CAÍDA DE CARTERA EN EL SEGURO MULTIRRIESGO DE HOGAR. MODELIZACIÓN CON GLM
MODELO ESPACIAL BAYESIANO PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE INVALIDEZ EN ESPAÑA CON LA METODOLOGÍA INLA
PREDICCIÓN DE MORTALIDAD: COMPARACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS VS TABLAS MORTALIDAD DINÁMICAS ALEMANAS (DAV2004R)
IMPACTO DE LA NIIF 17 EN LA VALORACIÓN DE LAS PROVISIONES TÉCNICAS. EJEMPLO PRÁCTICO DE UN SEGURO TEMPORAL
ANÁLISIS DE LOS SEGUROS DE DECESOS. IMPLEMENTACIÓN EN SOLVENCIA II Y GESTIÓN FINANCIERA
ESTUDIOS ACTUARIALES EN SEGUROS DE TELEFONÍA MÓVIL
RENTAS TONTINAS JUSTAS. APLICACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES COMO ALTERNATIVA ANTE EL RIESGO DE LONGEVIDAD.

Desaceleración de la longevidad en España – Identificación gradientes de inequidad de la longevidad
Modelización estocástica de la mortalidad bajo inferencia bayesiana
Implementación de un Bosque Aleatorio (Random Forest) en una cartera de seguros de coches para la obtención de Indicadores de Fraude en la Declaración de Siniestros.
Cálculo de la mejor estimación de las Provisiones Técnicas de No Vida para entidades aseguradoras bajo el marco de Solvencia II. Desarrollo de software para su cálculo
SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS GLOBALES HETEROGÉNEOS EN SUBCARTERAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, EN BASE A LA TEORÍA DE JUEGOS Y A SCORING DE CARGOS Y ABONOS, CON PROGRAMACIÓN VBA. CASO PRÁCTICO APLICADO A UN SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA
Cálculo de provisiones IBNR y RBNS con base en la cuantía y el número de siniestros
La proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios «What if» por «juicio experto
Predicción de la severidad de accidentes de tráfico con víctimas mediante Random Forest
ALM con asset swap. Calculadora renta vitalicia con VBA
Modelos de Alerta Temprana: Probabilidades de Impago en el Seguro de Daños (GLM y Machine Learning)
Metodología de interpretación de la NIIF 17
Risk Management para Unit Linked a través de un modelo interno- parcial y modelo dinámico de lapses
Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo: Modelo ARIMA con restricción vs Lee-Carter dinámico en R
«CALCULADORA DE LAS MEDIDAS DE VALOR DEL NEGOCIO DE RENTAS ACTUARIALES COLECTIVAS.»
Modelo avanzado de ALM por Cash Flow Matching e Inmunización por duraciones en Visual Basic for Aplications
Rentas agravadas: Modelización actuarial del riesgo y desarrollo de aplicación para el cálculo de la prima
Aplicación del modelo de proyección de tabla de mortalidad AG2016 para España y Holanda, y aproximación al modelo Goal Table
Métodos avanzados para tarificación de Seguros No Vida: Aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas
Modelo actuarial sobre la percepción de la calidad del servicio en las prestaciones de hogar e influencia en la fidelización del cliente.
«Herramienta de cálculo en VBA para Provisiones Técnicas y SCR de vida aplicadas a la normativa de Solvencia II»
Los planes de pensiones y su revisión financiero-actuarial
«Hedge Funds en los Fondos de Pensiones»
Blockchain: Aplicación en el sector asegurador
Propuesta del Modelo del Sistema de Pensiones de Ecuador, tomado como referencia el Sistema de Chile
RENTA CUARTA EDAD: UN PRODUCTO INNOVADOR PARA GESTIONAR EL RIESGO DE LONGEVIDAD EN UNA SOCIEDAD QUE ENVEJECE
Gestión Integral de los Expedientes de Regulación de Empleo y Modelo de Cotización Actuarial.
Técnicas de pricing avanzadas para Seguros Colectivos de Vida (Modelos GLM y Credibilidad)
MODELOS DE REASEGURO DE LONGEVIDAD APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL EN SOLVENCIA II
Simulación de carteras de seguro de Vida y Decesos bajo la normativa IFRS 17
Modelo interno de caídas
MODELOS ACTUARIALES DE SEGUROS DE HOGAR CON VARIABLES PROPIAS DE LA GESTIÓN DEL SINIESTRO Y VARIABLES EXTERNAS
Aplicación de medidas de riesgo para un SIALP mediante metodología Embedded Value
Desarrollo de un prototipo de seguro colaborativo y encuadramiento de coberturas para ciclistas en el mismo.
Gestión Integral de Riesgos en Empresas de Ingeniería Civil
MODELOS GEOESTADÍSTICOS PARA EL RAMO DE HOGAR
Estimación del indice de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social
Generador de escenario económico usando el modelo autoregresivo y su aplicación

Contribuciones De Qcrm (Quality Control Of Risk Measures) Y Análisis De Dependencia Entre Lobs Al Proceso De Validación De Las Provisiones Técnicas En No Vida
Sistema De Alerta Temprana Diaria En Riesgo De Mercado, Una Aplicación De Redes Neuronales Bajo Solvencia Ii
Riesgo De Derrumbe Accidental En Los Seguros De Comunidades Y Hogar Sobre La Base Del Estudio Forense De Derrumbes Accidentales.
Modelización Avanzada De La Tendencia Del Riesgo De Longevidad Mediante La Familia P Splines (Empleando Vba Y R)
Instrumentos De Asesoramiento Financiero. Modelo De Calculadora Robo-Advisor
Decisiones De Inversión En Las Entidades Aseguradoras De Vida.Asset Allocation And Asset Liability Matching
Aplicación De Una Prima Nivelada En Seguros De Salud Para Colectivos
Evolución Del Seguro Endowment Hacia La Integración Del Seguro De Amortización En Un Seguro Diferido
Métodos Econométricos Y Financieros Para La Estimación De La Rentabilidad Mínima Histórica De La Cartera Pro-Forma En Productos Prips
Sistema Predictivo De Tablas De Mortalidad Mediante Redes De Neuronas Y Algoritmos Genéticos
Riesgo Operacional En Compañías Aseguradoras
Modelización Estocástica De La Rentabilidad De Planes De Pensiones De Aportación Definida Mediante Métodos Econométricos Y Cópulas
Riesgo De Diabetes Y Modelización Para Seguros De Capital Y Renta
Modelos Predictivos Aplicados A La Retención De Carteras Al Seguro De Comunidades
Metodologías De Asignación De Capital Aplicadas A Un Modelo De Capital Económico Para Entidades De Crédito En El Contexto De Solvencia Ii
Modelos Actuariales Para La Medida Del Riesgo Del Fenómeno Climático De El Niño En Perú
Modelos De Tarificación De Seguros De Vida Mediante La Teoría De La Credibilidad
Modelos De Tarificación Avanzados De Seguros De Flotas Y Técnicas De Economías Colaborativas
Modelos De Reaseguro De Vida Aplicados A La Optimización De Capital En Solvencia Ii
Modelo Predictivo De Fuga En Seguros De Vida
Modelos De Aprendizaje De Tratameinto Personalizado Con Aplicaciones A Los Seguros Sobre Matlab
Solvencia Ii: Riesgo De Suscripción No Vida
Modelo Predictivo Sobre El Comportamiento Del Cliente
Probabilidad De Que Un Cliente Necesite Asistencia Telefónica Durante El Proceso De Contratación.
Estimación De Parámetros De Riesgo De Crédito (Pd, Lgd Y Ead) Dentro Del Marco De Bisii (Airb)
Análisis De La Sensibilidad Del Bel De Siniestros Basado En Modelos Link Ratio Ante Cambios En La Estructura De La Siniestralidad
El Seguro De Rentas Agravadas: Propuesta De Producto Para El Mercado Español
Pricing Reaseguro Xl: Riesgos De Larga Duración
Tarificación Bayesiana Y Sistemas De Bonus-Malus. Aplicación Práctica Al Seguro De Asistencia En Viaje
La Hipoteca Inversa:Análisis Teórico Y Modelo Actuarial Práctico
Análisis Actuarial Del Sistema De Pensiones Nocionales: Propuesta De Implementación En Ecuador
Valoración De Marcas
Modelo De Gestión Integral Del Riesgo Cibernético
Vehículos Autónomos: Análisis Metodológico Y Cálculo De La Variación Del Valor De Una Cartera De Autos.
El Riesgo De Modelo
Modelización Del Cálculo De Ibnr’s En El Seguro Agrario: Revisión De Modelos Y Metodología De Siniestros Individuales
Modelización Estocástica De La Probabilidad De Ruina Para Seguro No Vida En El Sector Automovilístico, Aplicando Simulación De Montecarlo
Quantification Of Model Risk With Bootstrapping Method.

Modelización mediante GLM de la intensidad del daño corporal en los accidentes de tráfico en españa a partir de los formularios de accidentes con víctimas de la DGT
Gestión integral del multirriesgo de hogar de la cobertura de robo y modelización actuarial aplicando técnica GLM (variables intrínsecas, exógenas y de comportamiento)
Modelo técnico integral para el reporting cuantitativo (qrt) en solvencia II en base a la información contable. Pilar I y III. implementación en vba(ramo automóviles)
Simulación del comportamiento del tomador en cancelaciones del de unit – linked garantizados mediante modelos computacionales basados en agentes. una alternativa a la modelización tradicional
Riesgo sistémico en la industria del seguro: análisis de su contribución,revisión de metodologíasy medidas políticas
Valoración del negocio en vigor y análisis del riesgo de longevidad mediante la simulación de escenarios
Seguros de decesos: gestión mediante GLM
Valoración neutral al riesgo de opciones y garantías en contratos de seguros de vida con modelos de tipos de interés estocásticos
Simulación de escenarios financiero – actuariales combinados en seguros de vida bajo solvencia II
Gestión financiero-actuarial delapetito al riesgo bajo un enfoque desolvencia II desarrollo para la obtención delratio de solvencia II
Herramienta de gestión de indicadores de valor ante desviaciones en las hipótesis actuariales
Riesgos cibernéticos. identificación, gerencia y modelización actuarial
Desarrollo y validación de modelos de scoring de admisión para tarjetas de crédito con metodología de inferencia de denegados
El seguro de decesospeculiaridades y requerimiento de capital en los marcos comunitarios de solvencia
Definición y alcance de la función actuarial: propuesta metodológica
Cálculo de indemnizaciones según el nuevo baremo de autos comparado con el antiguo baremo
El seguro de dependencia a través de Markov, Thiele y Vba
La suscripción en los seguros de vida: rumbo hacia la suscripción continuada
Gerencia de riesgos en la financiación de los premiso de jubilación. análisis del impacto de las tasas de rotación en un caso real.
Tarificación en espacios de alta dimensionalidad a través del aprendizaje automático
Incidencia de las enfermedades graves en la mortalidad de la población española y el shock «genético»
Unid Linked con carteras de replicación de economías Growth and Value
La gestión integral del riesgo de de dependencia. Modelización actuarial basada en best practices internacionales.
Insurtech innovación tecnología aplicada al sector asegurador
Modelo GLM para ramo de comunidades de propietarios. Comparación de resultados mediante sas y emblem.
Tarificar en función de la edad biológica en los seguros de vida y salud con la ayuda de wearables y apps
Cobertura financiero actuarial de riesgos climáticos
El seguro ganadero español aplicación de modelos lineales generalizados y tablas de mortalidad
Modelos actuariales de generación de valor del seguro de decesos en relación con el capital de solvencia requerido por fórmula estándar y régimen simplificado

La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados
Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
Variable Annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS
El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial
Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC
Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
Los ciber-riesgos en el sector auctuarial: Estudio de los Ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: Modelización y proyección.
Diversión geográfica por riesgos de vida.
Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA
La gamificación en el seguro de vida y de salud.
El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: Métodos basados en cálculos de distancias.
Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con solvencia II.
Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
Aplicación de GLM’S para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
Behavioral Insurance.
Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en polizas de autos
Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: El caso de China.
Bancaseguros: Desarrollo en el mercado Chino y modelización de un proyecto específico.
The determinants of life insurance consumption: An empirical analysis in China.
Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: Aplicación a carteras reales.
Credit valuation adjustment

Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS
Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia
Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal
Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit
Riesgo de catástrofe en solvencia II
Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida
Innovación en Tarificación: “PAY-AS-YOU-DRIVE”
“Profit Testing and Universal Life”
“Modern portfolio theory of Markowitz”
Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias
Modelos actuariales genéticos
Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automovil.
Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador
Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants
Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT
Modelización GLM del seguro hogar
Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
“Kernel Smoothing”
Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial
“Shadow Banking”
“The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities”
“Business Intelligence” aplicado al reporting aplicado al sector asegurador
El seguro de impago de alquiler de viviendas
Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño
Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad
Seguro de vida preferente
Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros
Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema de pensiones de China
“Profit testing”

El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.
Análisis de supervivencia para datos incompletos. Implementación en VBA-Excel.
Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.
Graduación del riesgo de tendencia de longevidad. Modelización práctica según metodología del INE y CMI.
Marco Teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caida y fraude externo.
Construcción de modelos GLM binarios Logit-Probit con VBA y su aplicación al Credit Scoring.
Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.
Aplicación de las cadenas de Markov a los sistemas bonus malus. Función de pérdidas cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daños a tercero en el ramo de automóvil
Contraste de modelos estocásticos para medir el riesgo de reserva (Modelización en VB)
Seguro de Protección de Pagos.Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.
Análisis de la longevidad para la población española bajo el método Kannsito-Thatcher.
Modelos predictivos aplicados al seguro de salud. Desarrollo práctico mediante modelos GLM
Modelos de variables dependientes censuradas y truncadas: Modelo Tobit
Modelos Predictivos para la suscripción de Seguros de Vida y Estimación del Riesgo de Mortalidad utilizando Modelos Lineales Generalizados.
Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities. Modelización estocástica en VBA.
Las sociedades cautivas de reaseguro y solvencia II: El caso luxemburgués.
Modelo de sostenibilidad actuarial del sistema público de pensiones.
Fusiones y adquisiciones en el sector asegurador. Valoración de una compañía de seguros.
Cálculo de la Distribución de Pérdidas Agregadas mediante la Transformada Rápida de Fourier y aplicación de Cópulas para modelar la Agregación de Riesgos.
Inmunización financiera aplicada al seguro de vida. Aplicación práctica de estrategias de inmunización.

Métodos Teóricos de IBNR basado en Fuzzy-Sets
Life Settlelment: Modelización actuarial y financiera. Aplicación práctica del modelo de Stone y Zissu (Titulización de contratos Life Settlement).
Modelización de productos de ahorro en VBA. Seguros de ahorro y rentas
Market Consistent Embedded Value para seguros de vida. Modelización en VBA.
El riesgo operacional en entidades de seguros. Modelos Cualitativos y Actuariales en Solvencia II
Previsión social: Modelos actuariales en VBA y Excel.
Medidas de riesgo. Evolución y Estimación
Modelo de longevidad por medio de redes neuronales artificiales.
Implementación numérica de un Modelo en Seguros No Vida
Credibilidad de Bühlmann y su implementación en VBA

Modelos Actuariales de longevidad. El caso de las edades extremas
Análisis bioactuarial del riesgo de longevidad
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